Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Calvache Archila, Alvaro, González Cifuentes, Julián Eduardo
Format: Documento de Conferencia
Sprache:spa
Veröffentlicht: 2021
Online Zugang:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641
Beschreibung
Zusammenfassung:Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 acciones que cotizan en el mercado bursátil Colombiano en el período 2014-2016. En última instancia, se presentan las diferencias y conclusiones.