Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...

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书目详细资料
Main Authors: Calvache Archila, Alvaro, González Cifuentes, Julián Eduardo
格式: Documento de Conferencia
语言:spa
出版: 2021
在线阅读:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641
实物特征
总结:Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 acciones que cotizan en el mercado bursátil Colombiano en el período 2014-2016. En última instancia, se presentan las diferencias y conclusiones.