Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica
Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...
Váldodahkkit: | Calvache Archila, Alvaro, González Cifuentes, Julián Eduardo |
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Materiálatiipa: | Documento de Conferencia |
Giella: | spa |
Almmustuhtton: |
2021
|
Liŋkkat: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641 |
- Geahča maid
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