Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...

Deskribapen osoa

Xehetasun bibliografikoak
Egile Nagusiak: Calvache Archila, Alvaro, González Cifuentes, Julián Eduardo
Formatua: Documento de Conferencia
Hizkuntza:spa
Argitaratua: 2021
Sarrera elektronikoa:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641

Internet

http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641