Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica
Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...
| Príomhchruthaitheoirí: | , |
|---|---|
| Formáid: | Documento de Conferencia |
| Teanga: | spa |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
2021
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| Rochtain ar líne: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641 |
