Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...

詳細記述

書誌詳細
主要な著者: Calvache Archila, Alvaro, González Cifuentes, Julián Eduardo
フォーマット: Documento de Conferencia
言語:spa
出版事項: 2021
オンライン･アクセス:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641

インターネット

http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641