Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica

Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Calvache Archila, Alvaro, González Cifuentes, Julián Eduardo
Format:	Documento de Conferencia
Język:	spa
Wydane:	2021
Dostęp online:	http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641