Optimización de un portafolio financiero conformado por acciones bajo dos puntos de vista: Teorema de Markowitz y Modelación Garch con Optimización Estocástica
Spa: Este artículo presenta una comparación entre el Teorema de Markowitz o Teorema Delta-Normal,frente al cálculo de Volatilidad a partir de Modelos GARCH conjunta con simulación de Montecarlo para la realización del proceso de optimización estocástico. Se utilizó la información diaria de 10 accion...
| Автори: | , |
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| Формат: | Documento de Conferencia |
| Мова: | spa |
| Опубліковано: |
2021
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| Онлайн доступ: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5641 |
