Método de descomposición de adomian para la valoración de opciones sobre procesos de revisión a la media

Spa: Desde la propuesta inicial de Black y Scholes (1973) han surgido numerosos modelos de valoración de opciones más complejos en los cuales se incorporan explícitamente procesos de reversión a la media (tasas de interés, precios spot de  algunos CommodiWes agrícolas y algunos energéticos