Aplicación de multiplicadores de Lagrange a optimización de portafolios

Spa: Esta ponencia pretende mostrar a los estudiantes de matemáticas, licenciatura en matemáticas y la comunidad en general una aplicación de las matemáticas a las finanzas, más específicamente a la optimización de portafolios, empleando los multiplicadores de Lagrange y el modelo de Markowitz. Con...

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Bibliographic Details
Main Author: Canaría Camargo, Luis Carlos
Format: Documento de Conferencia
Language:spa
Published: 2021
Online Access:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8249
Description
Summary:Spa: Esta ponencia pretende mostrar a los estudiantes de matemáticas, licenciatura en matemáticas y la comunidad en general una aplicación de las matemáticas a las finanzas, más específicamente a la optimización de portafolios, empleando los multiplicadores de Lagrange y el modelo de Markowitz. Con el n de tener una mayor claridad de la aplicación se mostrara algunas paginas web de donde se pueden obtener cotizaciones y la forma de como con apoyo de la función Solver de Excel se puede encontrar la mejor rentabilidad con menor riesgo en un portafolio de servicios financieros, para esto es necesario conocer algunos conceptos de estadística como la varianza, desviación estándar y la covarianza. PALABRAS CLAVE: Riesgo, rentabilidad, markowitz, varianza, solver.