Método de descomposición de adomian para la valoración de opciones sobre procesos de revisión a la media
Spa: Desde la propuesta inicial de Black y Scholes (1973) han surgido numerosos modelos de valoración de opciones más complejos en los cuales se incorporan explícitamente procesos de reversión a la media (tasas de interés, precios spot de algunos CommodiWes agrícolas y algunos energéticos
| Главные авторы: | , |
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| Формат: | Documento de Conferencia |
| Язык: | spa |
| Опубликовано: |
2021
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| Online-ссылка: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/7325 |
