Aplicación de multiplicadores de Lagrange a optimización de portafolios

Spa: Esta ponencia pretende mostrar a los estudiantes de matemáticas, licenciatura en matemáticas y la comunidad en general una aplicación de las matemáticas a las finanzas, más específicamente a la optimización de portafolios, empleando los multiplicadores de Lagrange y el modelo de Markowitz. Con...

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Tác giả chính: Canaría Camargo, Luis Carlos
Định dạng: Documento de Conferencia
Ngôn ngữ:spa
Được phát hành: 2021
Truy cập trực tuyến:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8249
Miêu tả
Tóm tắt:Spa: Esta ponencia pretende mostrar a los estudiantes de matemáticas, licenciatura en matemáticas y la comunidad en general una aplicación de las matemáticas a las finanzas, más específicamente a la optimización de portafolios, empleando los multiplicadores de Lagrange y el modelo de Markowitz. Con el n de tener una mayor claridad de la aplicación se mostrara algunas paginas web de donde se pueden obtener cotizaciones y la forma de como con apoyo de la función Solver de Excel se puede encontrar la mejor rentabilidad con menor riesgo en un portafolio de servicios financieros, para esto es necesario conocer algunos conceptos de estadística como la varianza, desviación estándar y la covarianza. PALABRAS CLAVE: Riesgo, rentabilidad, markowitz, varianza, solver.