Aplicación de multiplicadores de Lagrange a optimización de portafolios
Spa: Esta ponencia pretende mostrar a los estudiantes de matemáticas, licenciatura en matemáticas y la comunidad en general una aplicación de las matemáticas a las finanzas, más específicamente a la optimización de portafolios, empleando los multiplicadores de Lagrange y el modelo de Markowitz. Con...
1. autor: | Canaría Camargo, Luis Carlos |
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Format: | Documento de Conferencia |
Język: | spa |
Wydane: |
2021
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Dostęp online: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8249 |
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