Modelo de Heston solución mediante el método de diferencias finitas

Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza la reconstrucción de la ecuación diferencial de dicho modelo, posteriormente se...

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Bibliographic Details
Main Authors: Sora Arcos, Fabio Nelson, Uriza Suárez, Myriam Janneth
Format: Documento de Conferencia
Language:spa
Published: 2021
Online Access:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8250