Modelo de Heston solución mediante el método de diferencias finitas
Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza la reconstrucción de la ecuación diferencial de dicho modelo, posteriormente se...
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| Format: | Documento de Conferencia |
| Language: | spa |
| Published: |
2021
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| Online Access: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8250 |
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| author | Sora Arcos, Fabio Nelson Uriza Suárez, Myriam Janneth |
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| description | Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza la reconstrucción de la ecuación diferencial de dicho modelo, posteriormente se aproxima la solución usando el método de diferencias finitas, obteniéndose un esquema numérico al cual se le estudia la positividad y la monotonicidad de los coeficientes para garantizar su efectividad , se realizaron algunas simulaciones verificando la convergencia, consistencia y estabilidad del esquema obtenido; notándose que a medida que se toman variaciones pequeñas en el precio del activo, el precio de la opción converge sin importar el tiempo de expiración. PALABRAS CLAVES: Precio de una opción, esquema de diferencias finitas explícito, positividad, monotonicidad. |
| format | Documento de Conferencia |
| id | repositorio.uptc.edu.co-001-8250 |
| institution | Repositorio Institucional UPTC |
| language | spa |
| publishDate | 2021 |
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| spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-82502023-04-12T22:05:22Z Modelo de Heston solución mediante el método de diferencias finitas Sora Arcos, Fabio Nelson Uriza Suárez, Myriam Janneth Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza la reconstrucción de la ecuación diferencial de dicho modelo, posteriormente se aproxima la solución usando el método de diferencias finitas, obteniéndose un esquema numérico al cual se le estudia la positividad y la monotonicidad de los coeficientes para garantizar su efectividad , se realizaron algunas simulaciones verificando la convergencia, consistencia y estabilidad del esquema obtenido; notándose que a medida que se toman variaciones pequeñas en el precio del activo, el precio de la opción converge sin importar el tiempo de expiración. PALABRAS CLAVES: Precio de una opción, esquema de diferencias finitas explícito, positividad, monotonicidad. 2021-12-21T20:39:44Z 2021-12-21T20:39:44Z 2015-03-07 Documento de Conferencia http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 info:eu-repo/semantics/conferenceObject info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8250 399 instname:Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia reponame:Repositorio de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia repourl:https://repositorio.uptc.edu.co/ spa II Encuentro Internacional de Matemáticas, Estadística y Educación Matemática https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/matematicas/matematicas/paper/download/399/395 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_14cb application/pdf application/pdf https://rdigitales.uptc.edu.co/memorias/index.php/matematicas/matematicas/paper/view/399 |
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