Modelo de Heston solución mediante el método de diferencias finitas
Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza la reconstrucción de la ecuación diferencial de dicho modelo, posteriormente se...
| Autors principals: | , |
|---|---|
| Format: | Documento de Conferencia |
| Idioma: | spa |
| Publicat: |
2021
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| Accés en línia: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8250 |
