| Gaia: | Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza la reconstrucción de la ecuación diferencial de dicho modelo, posteriormente se aproxima la solución usando el método de diferencias finitas, obteniéndose un esquema numérico al cual se le estudia la positividad y la monotonicidad de los coeficientes para garantizar su efectividad , se realizaron algunas simulaciones verificando la convergencia, consistencia y estabilidad del esquema obtenido; notándose que a medida que se toman variaciones pequeñas en el precio del activo, el precio de la opción converge sin importar el tiempo de expiración. PALABRAS CLAVES: Precio de una opción, esquema de diferencias finitas explícito, positividad, monotonicidad.
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